高考加油莫尼塔市场量化观察周报之十九魏家

莫尼塔：市场量化观察周报之十九 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要上周沪、深两市净融资余额总量出现下跌，说明投资者情绪比较谨慎；从个股看，沪市中国人寿（601628）上周的融资买入额占上周成交量比例最大；深市中信国安（000839）上周的融资买入额占上周成交量比例最大；上周我们现在建设的空间非常大，募集资金106亿元，其中IPO募集资金占比65%。上周募集资金最多的行业为公用事业；上周，各个合约的价格下跌，期现货溢价比在1下方。

主力合约成交额5.7千亿元，较前一周减少16%；普通股票型基金平均估算仓位83.4%，其中大盘股占比42.5%，中小盘股占比40.9%；偏股混合型基金平均估算仓位74.9%，大盘股仓位36.4%，中小盘股仓位38.5%；GARCH波动率最新监测值17.23%，和上周波动水平基本持平，仍位于下阈值附近，技术面上大盘维持窄幅震荡，弱势行情将延续；上证综指活力指数在阈值下方徘徊，大盘将继续底部震荡，待机反弹；葡萄酒指数上升说明日本投资有所恢复，奢侈品指数显示美国经济增速下滑打击消费；A/H股套利机会重点关注：宁沪高速、山东墨龙、首页上一页12下一页末页中国太保和中国石油；截至本周一，绝对动量增长最快的板块为有色金属、交运设备和综合，趋势投资建议继续关注有色金属；反转关注农林牧渔和医药生物；上周，整个ETF市场总份额增加17301万份，增加0.2%。